多线程下载，关闭程序时报错，高手请指教(50分)

各位，我想实现的是多线程下载，下面是线程的执行，
如果当线程正在执行的时候关闭程序，它就会报错，
我觉得是资源调用的问题，但不知该如何改，
请高手帮帮忙
procedure ThreadDown.Execute;
//下载文件
var
str:TMemoryStream;
begin
str:=TMemoryStream.Create;
try
TIdhttp.Get(TUrl,str);
//保存到内存流（这里报错）
str.SaveToFile(TName);
//保存为文件
if TAuto='True' then
ShellExecute(0,'Open',PChar(TName),nil,nil,SW_SHOW);
except
showmessage('连接失败');
end;
str.Free;
TIdhttp.Free;
end;

procedure ThreadDown.Execute;
//下载文件
var
str:TMemoryStream;
begin
str:=TMemoryStream.Create;
try
TIdhttp.Get(TUrl,str);
//保存到内存流（这里报错）
str.SaveToFile(TName);
//保存为文件
if TAuto='True' then
ShellExecute(0,'Open',PChar(TName),nil,nil,SW_SHOW);
str.Free;
TIdhttp.Free;
finally
//showmessage('连接失败');
end;
end;
应该不报了 吧？

ss

接受答案了.